策略管理
界面路径：期现易-策略管理-策略设置
系统以策略为主线，通过策略将期现货数据进行关联。
【添加策略】
选中根节点或某组织架构节点，右键打开菜单，可在所选节点下创建策略，可通过添加或者导入两种方式创建。
策略信息包括基本信息、账户信息、用户信息、期货交易权限设置、风控指标设置五部分内容，可在添加策略时一并设置所有内容后提交，也可在策略创建后分别设置。
【基本信息】
策略编号：唯一标识，创建后不可修改。 策略名称：策略简称，用于策略识别。 策略类型：策略分类管理，策略创建前需先定义策略类型。 期货交易方式：支持普通交易、指令交易两种交易方式：
- 普通交易：传统下单方式，交易员使用交易终端自行下单。
- 指令交易：线上指令交易方式，业务经理使用期现易指令端下达期货交易指令，交易员在无限易上即可看到发送给他的指令，选中指令可执行下单。
线上下达指令、传统下单并存情况，可以选择 “指令交易”。
策略开始日期：进入开始日期（含）后允许期货交易。 策略结束日期：进入结束日期（含）后禁止期货开仓，只能平仓。 币种：系统暂未使用该币种。 状态：默认为“执行中”，可以选择“预警中”、“已结束” 说明： 1、执行中、预警中、已结束目前只是状态标识，与该策略是否有预警无关 2、策略关闭会自动将策略状态置为已关闭，已关闭的策略不再进行风险监控，也不可以修改
【账户信息】 用于设置策略的期货下单账户，系统根据关联的下单账户获取策略期货交易数据。
1、不关联
该策略不做盘面交易，无需关联期货账户。
2、自动生成 该策略在GTS期货系统尚未创建下单账号，选择自动生成，在策略创建的同时可根据策略信息在GTS期货系统自动创建该策略的下单账号。
（1）账户类型选择“资产 单元”
分仓账户组：期货公司账户组，在所选账户组下为策略创建下单账号，即该策略通过所选账户组进行期货交易；
可通过[资金账户设置](../../Business parameters/Accountsettings/Fundaccountsettings)创建账户组，支持将某期货公司资金账号自成一组或者将多家经纪商的资金账户组成为一个账户组。
资金额度：分配给策略的资金额度，期货交易时会对策略上的资金进行校验，后续增加/减少额度，可通过[资产单元资金划拨](../../Business parameters/Fundtransfer/Subaccountfundtransfer) 进行出入金操作。
（2）账户类型选择“一级策略”
关联资产单元：GTS系统资产单元，在所选资产单元下为策略创建下单账号，即该策略通过所选资产单元进行期货交易；可通过[资产单元设置](../../Business parameters/Accountsettings/Assetunitsettings)创建资产单元。
资金额度：支持手工分配、共享资产单元额度两种方式；
- 手工分配：分配独立的资金额度给策略，期货交易时会对策略上的资金进行校验；后续增加/减少额度，可通过[策略资金划拨](../../Business parameters/Fundtransfer/Strategyfundtransfer)进行出入金操作
- 共享资产单元额度：策略本身无资金额度，期货交易共用资产单元上的资金。
3、关联已有账户
该策略在GTS期货系统已存在下单账号，可将期货下单账号关联至策略，可选择关联“资产单元”或者“ 一级策略”，仅可关联一个账号。
4、关联经纪公司账户（暂不支持） 通过其他渠道进行期货交易，本版本暂时不支持。
【用户信息】
用于维护策略上的相关用户。
业务员：负责该策略的业务，可对负责的策略导入现货数据、期现匹配等操作；指令交易方式，可在指令端对策略下达期货交易指令。
交易员：负责该策略的期货交易，可登录无限易交易终端进行下单操作。
综合管理员：公司内勤、法务、财务等管理员，可查看关联策略的数据。
风控员：可对策略设置风控指标，可登录风控终端对关联策略进行风险监控。
【期货交易权限设置】 可对策略交易的品种、方向、持仓量、保证金额度进行控制，控制方式为事前控制。 支持白名单、黑名单两种方式：
-
白名单，默认禁止所有期货期权交易，仅允许交易列表中设置的品种、类别、方向。
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黑名单，默认允许所有期货期权交易，仅禁止列表中设置的品种、类别、方向。 例如：
仅允许做空大商所i_铁矿石，且需控制策略对i_铁矿石保证金占用小于等于10万、持仓量小于等于500手。
禁止做多上期所rb_螺纹钢期 货。
【风控指标设置】 用于对策略设置风控指标，可基于策略进行期现联合风控。
| 风控指标 | 指标说明 |
|---|---|
| 保证金额度 | 期货占用保证金 |
| 期货亏损额（含手续费） | 期货累计盈亏扣减手续费后 |
| 期货亏损额（不含手续费） | 期货累计盈亏 |
| 期货止盈额（含手续费） | 期货累计盈亏扣减手续费后 |
| 期货止盈额（不含手续费） | 期货累计盈亏 |
| 期现合计亏损额（含手续费） | 期现合计盈亏 |
| 期现合计亏损额（不含手续费） | 期现合计盈亏扣减手续费后 |
| 期现套保(数量)比例 | 期货敞口/现货敞口*100% |
| 期现套保(市值)比例 | 期货持仓市值/现货市值*100% |