概述

期现易，是量投GTS系统根据产业客户套保业务的现状，为产业客户量身打造的期现管理模块； 系统以期现策略为主线，基于期现策略归集现货、期货、场外衍生品等交易数据，通过现货采销匹配和现货期货匹配的方式，实现期现匹配核算，并按多维方式呈现期现报表及风险分析视图，为企业风险规避提供有力的工具支持。

主要包括基础参数设置、策略管理、期现匹配、期现核算、报表查询、风险分析视图；

可参考如下操作流程：

步骤1：基础业务参数设置

【资产分类】：对参与期现业务的品种进行分类管理，若企业交易品种较单一，可忽略此步。

【现货基础参数】：维护参与期现业务的现货品种、物料（子品种）信息。

【场外基础参数】：维护参与期现业务的场外品种、场外合约信息。

【现货行情价格】：现货每日市场价，现货结算使用，需每日维护，支持参考期货品种+升贴水计算。

【场外结算价】：场外合约结算价，场外衍生品交易结算使用，需每日维护。

步骤2：维护策略类型

步骤3：搭建公司组织架构

步骤4：创建期现策略

步骤5：期现匹配

期现策略创建完成后，

期货端，可选择策略进行交易下单或者下达指令。

现货端，可导入现货合同数据匹配至策略。

场外端，可导入场外交易数据匹配至策略。

策略级匹配

系统将策略作为一个结算组，根据策略上关联匹配的期现货数据进行期现核算；

此种模式，仅需将期现货数据匹配至策略；

1）期货匹配

• 直接选择策略下单，则无需匹配操作，由系统自动归集策略上的期货交易数据；
• 下单时未选择期现策略，事后需将期货交易数据分配至策略。

2）现货匹配 [合同策略匹配]：将现货数据匹配至策略。

合同级匹配

在策略匹配基础上，可将策略关联的期现货数据按组细分（可精细至每笔业务）；

系统将匹配组作为结算组，根据匹配组上关联的期现货数据进行核算后汇总到策略。

此种模式，需将期货交易数据和现货合同挂钩：

[期货匹配管理]：将期货交易与现货合同挂钩；挂钩后期货交易产生的盈亏、成本将核算至关联的现货合同上。

[合同采销匹配]：现货采购、销售挂钩，支持一采一销、一采多销、一销多采、多采多销。